Tipps für die Kombination eines Aktienportfolios mit Optionsstrategien: In diesem Vortrag wird erläutert, wie wir mittels eines Alpha- und eines Beta-Portfolios eine kombinierte Strategie mit Optionen und traditionelleren Assetklassen wie Aktien oder Anleihen umsetzen. Durch einkommensorientierte Optionsstrategien ist das Erzielen eines regelmäßigen Cashflows möglich, gleichzeitig können langfristige Aktieninvestitionen verteidigt werden. Mit Backtests und Echtgeld-Ergebnissen zeigen wir, wie ein Portfolio durch den Einsatz verschiedener Optionsstrategien robuster gestaltet werden kann und welche Rolle hierbei marktneutrale Strategien spielen (ohne eine Glaskugel besitzen zu müssen).

In diesem Vortrag wird ein kompletter Handelsplan von A bis Z gezeigt, der in der Praxis erfolgreich umgesetzt wurde.

Die Grundlage des Handelsplans ist ein erprobtes Money- und Risikomanagement. Basierend auf Backtests werden Faktoren gezeigt, die bei den Ein- und Ausstiegen einen Vorteil verschaffen können. Anhand von praktischen Beispielen zeigt Urban Jäkle in der Trader Workstation, wie er sein reales Optionsdepot in zwei Jahren fast verdoppeln konnte. Das Schöne daran: die Strategie ist mit recht wenig Zeitaufwand von etwa 45 Minuten pro Woche für jedermann umsetzbar.

In diesem Vortrag erfahren Sie, wie Sie als Trader durch gezielte steuerliche Strategien Ihre Rendite maximieren und Ihren Vermögensaufbau beschleunigen können. Von der steuerlichen Behandlung von Optionen bis hin zur Wahl der optimalen Firmenstruktur für Ihr Trading-Geschäft – entdecken Sie praxisnahe Ansätze, um Ihre Steuerlast zu minimieren und gesetzliche Vorteile optimal zu nutzen. Ein Muss für alle, die im Optionshandel aktiv sind und ihre finanzielle Effizienz steigern wollen.

Der Vortrag „0DTE – Daytrading mit Optionen“ richtet sich an fortgeschrittene Optionshändler, die ihre Handelsstrategien weiterentwickeln möchten. Im Fokus stehen kurzlaufende Optionsstrategien, die an den Verfallstagen der SPX-Optionen aufgesetzt werden und nur wenige Stunden zur Handelszeit des S&P 500 im Markt sind. Dadurch sind Trader keinen Gap-Risiken ausgesetzt, die zu großen Depotschwankungen durch Ereignisse über Nacht oder am Wochenende auftreten können. Es werden optimale Parameter für den Handel vorgestellt, einschließlich der Entscheidung zwischen hohen und niedrigen Prämien. Behandelt wird auch das Thema Risikomanagement, welches den Schutz des Depots und die Minimierung potenzieller Verluste gewährleistet. Zudem wird ein mögliches Regelwerk erläutert, das als Grundlage für konsistente Handelsentscheidungen dient.

Im August 2024 gab es aus heiterem Himmel einen Flash-Crash mit der dritthöchsten VIX-Explosion aller Zeiten, inklusive „Lehman“ und „Corona“. Etwas Besonderes – oft passiert dies so nicht!

Optionsuniversum schaut hier genau hin; wir sind die Analytiker und die Performance unserer Strategien und das Verhalten der Optionsmärkte lassen sich an solch einem Ereignis gut „vermessen“ – dies bereichert unseren Datenpool!

Was hat dieses Ereignis für uns und unsere Strategien bedeutet? Wo waren Stärken und Schwächen? Wege, wie wir und alle Zuhörer unsere Stillhalter- und Hedging-Strategien entsprechend anpassen können – dies betrachten wir im Vortrag.

Wir zeigen Einsatzmöglichkeiten von regelbasierten Einkommensstrategien mit Optionen auf verschiedene Underlyings und gehen sowohl auf mögliche Renditen und Risikomanagement ein. Wir erläutern die Vorteile des regelbasierten Handels und die möglichen Umsetzungsformen. Weiterhin beleuchten wir einige Varianten des SPX 0DTE Tradings.

Der Vortag ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.